About this role
Nos clients dans les secteurs de la banque et de la finance, nos clients choisissent désormais l'innovation et la technologie pour se transformer. Spécialiste en conseil organisationnel, en amélioration des performances commerciales et en optimisation de l'expérience client grâce à l'informatique et à l'IA, VO2 Finance propose une expertise digitale à la fois technologique, méthodologique et sectorielle – incluant le financement, les marchés de capitaux, les opérations front, middle et back office, les systèmes d'information bancaires et la réglementation.
CONTEXTE
Au sein de la Banque de Financement et d'Investissement (CIB), vous rejoindrez l'équipe d'un desk equity en charge du suivi, du contrôle et de la qualité des résultats financiers sur le périmètre des dérivés. C'est un poste clé à la croisée de la finance quantitative, de l'analyse des risques et de l'ingénierie Data sous Python.
Dans le cadre de cette mission, vous serez chargé de mettre en place et de suivre des outils de monitoring sur la production du Step Reval et du Risk-Based Explain. L'objectif est d'optimiser la couverture du périmètre (vanilles et exotiques), d'automatiser les contrôles de P&L, de détecter les anomalies de pricing ou de modélisation et de participer au renforcement des cadres de contrôle des risques (notamment en lien avec les enjeux FRTB).
DESCRIPTIF DE MISSION
Au quotidien, vos principales responsabilités s'articulent autour des axes suivants :
Analyse des résultats & Investigation P&L : Analyser les écarts entre le Step Reval et le Risk-Based Explain pour identifier les sources d'anomalies (booking, données de marché, pricing, modèles).
Développement d'outils de contrôle & Data (Python) : Concevoir, optimiser et maintenir des scripts et modules en Python (Pandas, consommation d'APIs REST, traitement haute performance/multiprocessing) pour automatiser la détection d'erreurs sur la chaîne de production.
Analyse Quantitative & Sensibilités : Analyser les comportements des grecs (Delta, Gamma, Vega, Theta), suivre l'impact de la maturité et des conditions de marché sur les portefeuilles dérivés (Equity / Fixed Income).
Conformité & Cadre FRTB : Participer à l'amélioration du contrôle de risque en intégrant les notions de VaR et d'Expected Shortfall (ES).
Procédures & Coordination : Rédiger les Best Practices / guides utilisateurs et assurer un suivi régulier avec les équipes P&L, IT, Middle Office et Recherche Quantitative.
Profil recherché 🔎
- Diplôme d'école d'ingénieurs (ou Master 2 équivalent), avec une première expérience d'au moins 6 mois en Banque de Financement et d'Investissement (CIB)
- Première expérience ou connaissance de l'environnement Front Office ou Middle Office / Risques
- Excellentes compétences en programmation Python :
Maîtrise de la POO (architecture orientée objet, héritage, structures propres) et de la programmation fonctionnelle
- Manipulation experte de Pandas et optimisation de la performance (multiprocessing, multithreading, optimisation de lecture)
- Aisance avec la consommation d' APIs REST et le requêtage de données
- Solide culture en Finance Quantitative & Produits Dérivés :
Parfaite compréhension des grecs (Delta, Gamma, Vega) et de leur dynamique (monyness, maturité, volatilité)
- Bonnes notions sur les classes d'actifs ( Actions / Equity , Obligations / Bonds , swaps)
- Connaissance globale des métriques de risques ( VaR , Expected Shortfall ) et idéalement des enjeux réglementaires (FRTB)
- Excellent relationnel, rigueur d'analyse et capacité à échanger avec des Quants et des développeurs IT
- Anglais courant obligatoire
- Disponibilité immédiate
Pourquoi nous rejoindre ? 🚀
- Environnement dynamique et axé sur l'innovation
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- Politique de télétravail (2 jours/semaine)
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- Tickets restaurant (10€ / jour travaillé)
- Accès à des crèches en partenariat avec Babilou
- Salle de sport dans les locaux, prise en charge par l'entreprise
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances, et notre programme de diversité et d’inclusion vise à faire de VO2 Group un lieu de travail idéal pour des talents variés.