About this role
Principais desafios
Desenvolver, monitorar, implantar e aprimorar modelos de parâmetros de Perda Esperada, como PD, LGD, EAD e FWL;
Atuar em toda a jornada de modelagem, desde o entendimento do público e extração dos dados até a implantação e monitoramento dos modelos;
Estruturar metodologias de risco em conformidade com a Resolução 4.966 (nova metodologia de PDD por perda esperada) para o segmento Atacado;
Realizar estudos e análises voltados à evolução contínua dos parâmetros e da gestão do risco de crédito;
Gerar insights estratégicos a partir da análise de grandes volumes de dados;
Apoiar a definição de estratégias relacionadas a produtos, crédito e cobrança em parceria com diversas áreas do banco;
Evoluir conceitos e parâmetros de risco de crédito como direcionadores estratégicos do negócio;
Liderar tecnicamente times de risco e áreas parceiras na busca das melhores soluções para otimização do risco de crédito;
Atuar de forma proativa na melhoria contínua de processos.
O que buscamos
Experiência em risco de crédito, modelagem de crédito, PDD, IFRS 9 e parâmetros de risco;
Domínio de linguagens de programação como SAS, SQL, Python e similares;
Conhecimento em Power BI e/ou Tableau;
Excel e PowerPoint avançados;
Forte capacidade analítica e habilidade para traduzir conceitos técnicos para o negócio;
Excelente comunicação e relacionamento interpessoal;
Experiência na elaboração de estudos para suportar tomadas de decisão estratégicas;
Vivência com liderança técnica de equipes.
📍 Informações adicionais
🏢 Modelo híbrido: 2 dias presenciais por semana.
📢 Elegibilidade para candidatos internos: profissionais dos níveis N9 ou N10 com, no mínimo, 1 ano na função atual.
Diversidade e inclusão
* Convidamos pessoas negras, mulheres, profissionais com deficiência, comunidade LGBTQIA+ e pessoas de qualquer idade a conhecerem a gente um pouco mais e a se inscreverem nesta vaga.